O desvio beta é a variabilidade do preço. Em outras palavras, o Beta é usado para medir a volatilidade de um fundo em relação a outros fundos. Enquanto, o Desvio Padrão, por outro lado, é uma ferramenta estatística que também relata a volatilidade de um fundo.
Desvio Beta vs Desvio Padrão
A diferença entre Beta e Desvio Padrão é que o Desvio Beta mede o risco de um mercado como um todo, enquanto o método do Desvio Padrão tende a medir os riscos criados em ações individuais.
A medição do preço de uma ação que está relacionado com as variações em todo o mercado de ações é medida através do desvio beta. Para quem não sabe o que significa medida de volatilidade: bem, é uma medida estatística de dispersão de retornos para um determinado título ou índice de marketing.
Simplesmente dizendo, se você medir a volatilidade mais alta em um título ou índice de marketing, isso significa que o risco também é alto, e a volatilidade mais baixa indica riscos mais baixos. Mas, na maioria dos casos, vemos a situação de maior risco de volatilidade mais alta acontecer.
Tabela de comparação entre o desvio beta e o desvio padrão
| Parâmetros de comparação | Desvio Beta | Desvio padrão |
| Definição | O Desvio Beta é uma ferramenta para as pessoas medirem a volatilidade de uma ação que está relacionada ao mercado como um todo. | Um Desvio Padrão é um método para calcular os riscos das ações individualmente. |
| Medição | A volatilidade total é medida | Apenas o risco total é medido |
| Indicação | Quando um cálculo mostra um beta maior que 1,0, significa que está mostrando uma volatilidade maior do que o mercado geral. Um Beta quando inferior a 1,0 indica menos volatilidade. | Quando o desvio padrão é alto, indica maior risco. |
| Beta Baixo / Desvio Padrão | Quando o beta é medido e determinado como baixo, isso significa um aumento no risco dos investimentos quando os mercados estão altos. | O desvio padrão fornece retornos modestos com riscos reduzidos quando ocorre um desvio padrão inferior. |
| Propósito | O objetivo da medição é entender a falta de confiabilidade ou dispersão dos fluxos de caixa. | O objetivo do desvio padrão é medir a volatilidade dos fundos que estão relacionados a outros fundos. |
O que é o desvio beta?
Beta é um método de medição para medir o risco envolvido em um ativo individual que está relacionado à carteira de mercado. O objetivo é medir a sensibilidade envolvida nos movimentos de marketing. Em outras palavras, é a medida da relação da volatilidade do fundo com outros fundos.
Vejamos um exemplo no caso de ações: o desvio beta pode ser calculado comparando os retornos das ações aos retornos de um índice de ações como S&P 500, FTSE 100. O objetivo principal da comparação permite que um investidor monitore o desempenho de uma comparação de ações com o desempenho de todo o mercado.
Portanto, o Beta mede os movimentos dos preços das ações e, em seguida, se relaciona com as mudanças em todo o mercado de ações. Um valor de beta indicando 1 significa que é muito volátil e mostra que o desempenho do título está em linha com o desempenho de todo o mercado e, por outro lado, um valor de beta mostrando menos do que significa que é menos volátil.
O que é desvio padrão?
O Desvio Padrão é uma medida estatística amplamente utilizada em todo o mundo para medir a volatilidade de um fundo. Quando se trata de medir a volatilidade de uma ação individual ou de uma única ação, o desvio padrão é usado.
O desvio padrão dos retornos decide o desvio padrão de uma carteira de ações para cada ação junto com a conexão dos retornos entre cada conjunto de ações na carteira particular. Um aumento no desvio padrão indica maior volatilidade e os riscos envolvidos junto com ela.
A segurança financeira mais arriscada apresentará um desvio padrão mais alto em contraste com a segurança financeira estável ou fundos de investimento. Para obter um desvio padrão, é necessário dimensionar o desvio padrão de um mercado em oposição a outro.
Com a ajuda de desvios-padrão, os investidores podem chegar a dados precisos e conclusões significativas. Os preços que são movidos com os desvios-padrão aumentados mostram pontos fortes e fracos.
Principais diferenças entre o desvio beta e o desvio padrão
Conclusão
Tanto o Desvio Beta quanto o Desvio Padrão são as ferramentas mais comuns para encontrar a volatilidade de um investimento ou fundo. Mas, esses dois têm certas diferenças ao medir a volatilidade. O Desvio Beta é um método utilizado pelos investidores para medir a volatilidade de um fundo, enquanto o Desvio Padrão, por outro lado, descreve a questão de um fundo.
No entanto, ambos são métodos muito importantes para calcular os riscos envolvidos em negócios de investimento. Isso ajuda a maioria dos investidores a assumir riscos calculados, escolhendo investir no mercado de ações certo. Os investidores sabem que os investimentos que apresentam desvios-padrão mais elevados são considerados de maior risco, enquanto os investimentos com menor risco significam que oferece retornos modestos.
Bem, por outro lado, um valor de beta com 1 ou mais de 1 significa maior volatilidade do que o mercado geral, enquanto um valor de beta menor que um é uma indicação de menor volatilidade. O desvio Beta é usado principalmente para comparar. Isso ajuda os investidores a tomar decisões com facilidade.
